Crude Oil Trading Strategy Pdf

Comércio de Petróleo Bruto O petróleo bruto é um produto petrolífero de ocorrência natural comumente usado na produção e fabricação de energia. É tipicamente comprado com a intenção de ser refinado em usos diários como diesel, gasolina, óleo de aquecimento, combustível de aviação, plásticos, cosméticos, medicamentos e fertilizantes. Como tal, seu preço tem um impacto dramático sobre a economia global. Ele é comercializado em grandes volumes em todo o mundo. Aprenda a comercializar óleos - Webinars grátis, Ebooks e treinamento de 1: 1 em mercados O preço do petróleo é um fator econômico global crítico, o que significa que o comércio é influenciado por preocupações políticas e comerciais. Em geral, os preços mais altos do petróleo tendem a minar o crescimento econômico, pois isso aumenta as despesas com viagens e transporte, o que aumenta as pressões inflacionárias. Se o preço do petróleo permanecer elevado durante um longo período, o custo de produtos a jusante, como plásticos e fertilizantes, também será afetado. O que isso significa, do ponto de vista dos comerciantes, é que quando o preço do petróleo é alto e se manteve alto por algum tempo, os produtores de petróleo tomar medidas para reduzir o preço. Grupos como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) concordam com a desaceleração da produção e os importadores reduzem as compras. Assim, um comerciante tem de prestar atenção para os momentos em que um preço elevado do petróleo bate a resistência, e ler as notícias com cuidado para ver quando ir curto. Mas, ter um baixo preço do petróleo por um longo período também não é um fator inequivocamente positivo para a economia global. Quando o preço do petróleo permanece baixo por muito tempo, as empresas que exploram e perfuram petróleo não podem aumentar o capital que precisam para encontrar e produzir o suficiente. Porque um suprimento suficiente de petróleo é essencial para a segurança econômica de todos nós, é fundamental que essas empresas possam continuar seu trabalho. Então, o que acontece, quando o preço permanece baixo por um longo tempo, é que os importadores aumentam as compras e grupos como a OPEP reduzem a produção que não se importam em vender a preços baixos de qualquer maneira. Mais uma vez, o comerciante tem que prestar atenção para estes momentos de apoio chão, e agir em conformidade. Mas há outros eventos que devem ser observados ao negociar o petróleo. A insegurança geopolítica quase sempre tem um efeito direto sobre o preço da mercadoria. Guerra, ou a ameaça de conflito, vai empurrar o preço do petróleo para cima. Da mesma forma, se houver instabilidade política que afeta um importante produtor de petróleo e que acontece muito, como muitos são os países em desenvolvimento eleições ou outras mudanças políticas nesses países podem elevar o preço também. O comerciante também tem de estar ciente do efeito desestabilizador que a produção de xisto de petróleo nos EUA teve sobre o preço do petróleo global. A indústria ainda está tentando se ajustar às grandes mudanças que essa tendência está impondo sobre ela. Como o petróleo é realmente negociado Os futuros do petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura . Forex plataformas agora fornecem maneiras para você negociar em futuros de petróleo, sem realmente ter que negociar os futuros próprios e, assim, evitar a necessidade de, em última análise, tendo a entrega do petróleo, que é um concomitante do comércio de futuros. Em linha com o padrão do mundo, existem duas classificações principais do óleo cru, e as plataformas diferentes negociam cada um. O óleo dos EU é referido como West Texas Intermediate (WTI), e óleo BRITÂNICO. Chamado Brent Blend oil. O WTI é considerado leve com baixo teor de enxofre, é comumente usado nos EUA. A densidade de luz associada a menos impurezas torna o óleo WTI um óleo cru doce, o que significa que ele tem uma baixa densidade e é mais econômico para refinar e transportar. Tipicamente para demonstrar seu valor, negocia mais altamente em um dólar ou em dois ao Brent. A mistura de Brent embora não tão leve quanto o WTI é um cru doce e contém aproximadamente 0,37 de enxofre. Sendo refinado no Noroeste da Europa, é utilizado na produção de gasolina e destilados médios. É possível negociar ambos estes óleos crus em plataformas diferentes do forex. Negociação de petróleo bruto na plataforma forex pode ser um pouco diferente de negociação em outras commodities. Algumas plataformas simplesmente comercializam CFDs em petróleo e, em seguida, você troca o contrato exatamente como faria com um par de moedas. O petróleo é geralmente negociado contra o dólar, como contratos futuros de petróleo são sempre preços em dólares. Você encontrará, em sua plataforma forex, um par de negociação como OILUSD ou às vezes CLDUSD. Você pode ir longo ou curto neste par, assim como você faria outros pares. O que faz com que o petróleo bruto comercializado um pouco diferente do que outros pares é que o mercado é limitado pelo tempo em algumas plataformas. As horas de negociação de petróleo estão limitadas entre as 02:00 e as 21:00 horas de Londres em algumas plataformas, uma vez que estas plataformas oferecem acesso a contratos específicos de compradores e não a CFDs. Da mesma forma, algumas plataformas usam contratos de petróleo que têm datas de vencimento, eo comerciante deve estar ciente de que mantê-los por muito tempo levará a sua rolada para o novo preço do contrato. Por exemplo, no momento da expiração às 12:00 GMT, o preço de fechamento do contrato anterior estava em US35.50 por barril eo preço do novo contrato está negociando em US40.50. Na expiração, o negócio velho será fechado automaticamente em US35.50. Qualquer lucro ou perda será refletido na margem e, portanto, no saldo livre. Você tem que dar instrução especial ao negociante, e assim que o negociante abrirá um negócio novo em um preço de 40.50 (o preço do contrato novo em GMT 12:00), e coloc um montante igual à margem restante no velho Acordo, a menos que você forneça outras instruções. Por isso, é muito importante, ao negociar petróleo em sua plataforma forex, estar ciente de quaisquer restrições ou limitações de tempo que podem ser aplicadas. Mas claramente, a capacidade de ganhar tão fácil acesso a este mercado mundial fantasticamente líquido e em rápido movimento é uma excelente oportunidade para os comerciantes. Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as seguintes estratégias A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes a Fazer um lucro se eles são capazes de prever a direção certa. A volatilidade é medida como a mudança esperada no preço de um instrumento em qualquer direção. Por exemplo, se a volatilidade do petróleo for de 15 e os preços atuais do petróleo forem US 100, isso significa que no próximo ano os traders esperam que os preços do petróleo mudem em 15 (ou chegam a 85 ou 115). Se a volatilidade atual for maior que a volatilidade histórica. Os traders esperam uma maior volatilidade dos preços no futuro. Se a volatilidade atual for menor que a média de longo prazo, os traders esperam uma menor volatilidade nos preços no futuro. O CBOE (CBOE) OVX rastreia a volatilidade implícita de preços de exercício no dinheiro para o fundo negociado em bolsa do Fundo do Petróleo dos EUA (ETF). A ETF acompanha o movimento do WTI Crude Oil (WTI) comprando NYMEX petróleo cru futuros. (Para mais, veja: Volatilitys Impacto Sobre Rendimentos de Mercado.) Os comerciantes podem se beneficiar de preços voláteis do petróleo usando estratégias derivadas. Estes consistem principalmente em comprar e vender opções e assumir posições em contratos de futuros sobre as bolsas que oferecem produtos derivados do petróleo bruto. Uma estratégia empregada por comerciantes para comprar a volatilidade, ou lucrar com um aumento na volatilidade, é chamada de uma longa distância. Consiste em comprar uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia se torna rentável se houver um movimento considerável na direção ascendente ou descendente. Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US75 eo preço de exercício no preço de mercado a opção de compra está sendo negociada em 3, ea opção de venda de preço de exercício está negociando em 4 , A estratégia se torna lucrativa por mais de um movimento no preço do petróleo. Assim, se o preço do petróleo sobe para além de 82 ou cai para além de 68 (excluindo as despesas de corretagem), a estratégia é rentável. Também é possível implementar esta estratégia usando opções fora do dinheiro. Também chamado de estrangulamento longo, o que reduz os custos iniciais premium, mas exigiria um movimento maior no preço da ação para a estratégia para ser rentável. O lucro máximo é teoricamente ilimitado no lado positivo e a perda máxima é limitada a 7. A estratégia de vender volatilidade ou de se beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável é chamada de Straddle curto. Consiste em vender uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se rentável se o preço é limite da escala. Por exemplo, se o petróleo está sendo negociado em US75 ea opção de compra de preço de exercício à negociação está sendo negociada em 3, ea opção de venda de preço de exercício está negociando em 4, a estratégia se torna lucrativa se não houver mais Do que um movimento 7 no preço do petróleo. Assim, se o preço do petróleo sobe para 82 ou cai para 68 (excluindo as despesas de corretagem), a estratégia é rentável. Também é possível implementar essa estratégia usando opções fora do dinheiro, chamadas de estrangulamento curto, o que diminui o lucro máximo atingível, mas aumenta o intervalo dentro do qual a estratégia é rentável. O lucro máximo é limitado a 7 e a perda máxima é teoricamente ilimitada no lado positivo. As estratégias acima são bidirecionais, independentes da direção do movimento. Se o comerciante tem uma visão sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão ao comerciante a chance de lucrar e, ao mesmo tempo, limitar o risco Uma estratégia popular de baixa é a propagação de chamada de urso. Que consiste em vender uma chamada out-of-the-money e comprar um ainda mais out-of-the-money call. A diferença entre os prémios é o montante líquido de crédito, e é o lucro máximo para a estratégia. A perda máxima é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício eo montante líquido do crédito. Por exemplo, se o petróleo está negociando em US75 e os 80 e 85 opções de call de preço de exercício estão negociando em 2,5 e 0,5 respectivamente, o lucro máximo é o crédito líquido, ou 2 (2,5 - 0,5) ea perda máxima é 3 (5 2 ). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda vendendo um out-of-the-money colocar e comprar um ainda mais out-of-the-money put. Uma estratégia bullish similar é a propagação da chamada do touro que consiste em comprar uma chamada out-of-the-money e em vender uma chamada out-of-the-money mesmo mais adicional. A diferença entre os prémios é o montante líquido de débito, e é a perda máxima para a estratégia. O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício eo montante líquido de débito. Por exemplo, se o petróleo está negociando em US75 e os 80 e 85 opções de compra de preço de exercício estão negociando em 2,5 e 0,5, respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou 2 (2,5 - 0,5) eo lucro máximo é 3 (5 2 ). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de compra comprando um out-of-the-money colocar e vender um ainda mais out-of-the-money put. Também é possível tomar posições de propagação unidirecionais ou complexas usando futuros. A única desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição futura seria maior em comparação com entrar em uma posição de opções. O Bottom Line Traders pode lucrar com a volatilidade nos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com oscilações nos preços das ações. Este lucro é alcançado usando-se derivado para ganhar uma exposição alavancada ao subjacente sem possuir ou necessitar possuir atualmente as próprias mercadorias subjacentes: Petróleo bruto O óleo cru é uma substância de ocorrência natural encontrada em determinadas formações de rocha na terra. Para extrair o valor máximo do petróleo bruto, ele precisa ser refinado em produtos petrolíferos. A mais conhecida é a gasolina, ou a gasolina. Outros incluem gás liquefeito de petróleo (GLP), nafta, querosene, gasóleo e óleo combustível. Os poços de petróleo são usados ​​para liberar o óleo de dentro da terra. Alguns dos primeiros poços de petróleo desenvolvidos foram perfurados usando postes de bambu. Estes poços de petróleo foram desenvolvidos em 347 A. D. com o único propósito de fornecer combustível suficiente para criar uma indústria de sal próspera. Na década de 1950, o petróleo bruto tornou-se uma fonte de energia global, que na verdade matou a indústria baleeira, tornando o óleo de baleia obsoleto. Na indústria de petróleo bruto, existem nomes de petróleo (como Brent Light petróleo bruto e Bonny Light) e existem tipos de petróleo (como leve, pesado, doce e azedo). Óleo leve tem uma viscosidade de baixa densidade, enquanto óleo pesado é de maior densidade. O óleo doce tem menos enxofre, e o óleo azedo tem enxofre excessivo. O mercado mundial prefere o petróleo bruto leve e doce, em grande parte porque exige menos refinamento e tempo de produção antes de entrar no mercado. (Descubra como permanecer no topo de relatórios de dados que poderiam causar volatilidade nesses mercados em se tornar um petróleo e gás Futures Detective). Um exemplo de contrato de futuros de commodities para o petróleo é mostrado na tabela a seguir. Crude Oil Contract Specifications barris (42,000 galons) Crudes domésticos específicos com 0,42 de enxofre em peso ou menos, não inferior a 37 graus de gravidade API nem mais de 42 graus API de gravidade. Os seguintes fluxos brutos domésticos são entregáveis: Intermediário West Texas, Mistura Baixa, Novo Dulce Mexicano, North Texas Sweet, Sweet Oklahoma e South Texas Sweet. Crudes estrangeiros específicos de não menos de 34 graus API nem mais de 42 graus API. Os seguintes fluxos estrangeiros são entregáveis: BRENT BRITÂNICO, para o qual o vendedor receberá um desconto de 30 centavos por barril abaixo do preço de liquidação final. A mistura norueguesa Oseberg é entregue a um desconto de 55 centavos de dólar. Prêmios de 15 centavos. NYMEX Open Outcry: Segunda a Sexta-feira 9 am-2:30pm EST eCBOT Eletrônico: Domingo-Sexta 6 pm-5:15pm CST Último Dia de Negociação A negociação termina no fechamento dos negócios no terceiro dia útil anterior ao 25º dia do mês anterior O mês de entrega. Se o dia 25 do calendário do mês for um dia não comercial, a negociação cessará no terceiro dia útil anterior ao dia útil anterior ao 25º dia do calendário. Último dia de entrega Todas as entregas são rateáveis ​​ao longo do mês e devem ser iniciadas no ou após o primeiro dia do calendário e concluídas no último dia do calendário do mês de entrega. Dólares e centavos por barril. NYMEX: 1 cêntimo por barril (10,00 por contrato) Limite de Preço Diário (Não aplicável em mercados eletrônicos) 13 10 por barril (10.000 por contrato) para todos os meses. Se qualquer contrato for negociado, oferecido ou oferecido no limite por cinco minutos, a negociação será interrompida por cinco minutos.13 Quando a negociação for reiniciada, o limite é expandido em 10 por barril em qualquer direção. Se houvesse mais uma parada, o mercado continuaria a ser expandido em 10 por barril em qualquer direção após cada cinco minutos sucessivos de negociação.13 Não haverá limites máximos de flutuação de preços durante qualquer sessão de negociação. 13 Compreender Contratos de Petróleo Bruto Como qualquer mercadoria. Petróleo bruto tem o seu próprio símbolo, valor do contrato e requisitos de margem. Para negociar com êxito uma mercadoria, você deve estar ciente desses componentes-chave e entender como usá-los para calcular seus lucros e perdas potenciais. Por exemplo, se você optar por comprar ou vender um contrato de futuros de petróleo bruto, você verá uma alça de fita ticker que se parece com isto: Isto é como dizer petróleo bruto (CL) 2008 (8) maio (K) em 105.52barrel ( 105,52). Um comerciante compra ou vende um contrato de petróleo bruto de acordo com este tipo de cotação. Dependendo do preço cotado, o valor de um contrato de mercadoria é baseado no preço atual do mercado multiplicado pelo valor real do contrato. Neste caso, o contrato de petróleo bruto equivale ao equivalente a 1.000 barris multiplicado pelo nosso preço hipotético de 105,52, como em: 105,52 x 1.000 barris 105.520 Commodities são negociados com base na margem. E as variações de margem baseadas na volatilidade do mercado e no valor nominal atual do contrato. Para negociar um contrato de petróleo bruto na New York Mercantile Exchange (NYMEX), um comerciante pode ser obrigado a manter uma margem de 8,775, que é de aproximadamente 8 do valor nominal. O valor da margem irá mudar em diferentes condições de mercado, mas a quantidade de alavancagem fornecida pelos mercados de futuros torna atraente para os investidores que desejam ganhar exposição aos preços do petróleo. Cálculo de uma alteração no preço Como os contratos de commodities são personalizados, cada movimento de preços tem seu próprio valor distinto. Em um contrato de petróleo bruto, um movimento de um centavo é igual a 10. Ao determinar os lucros e perdas de petróleo bruto NYMEXs, você calcula a diferença entre o preço do contrato eo preço de saída e, em seguida, multiplique o resultado por 10. Por exemplo, Se os preços se movem de 105,52 para 110,83, você multiplica a diferença, que é 5,31, por 10 para produzir uma mudança no valor do contrato de 5,310. Os contratos futuros de petróleo bruto são negociados na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), na Intercontinental Exchange (ICE), na Dubai Mercantile Exchange (DME), na Multi Commodity Exchange (MCX), a Bolsa Nacional de Mercadorias e Derivados da Índia (NCDEX) ea Bolsa de Tóquio de Tóquio (TOCOM). Fatos sobre a produção Um barril de petróleo bruto é o equivalente a 42 galões. Depois que o barril de óleo é refinado, ele produz aproximadamente 20 galões de gasolina de motor e sete galões de diesel. Com um adicional de 17 litros de derivados do petróleo, como o propano, amônia e materiais plásticos, o processo de refinação total tem um ganho líquido de dois galões - 42 galões ir em 44 galões sair. Como mencionado, os tipos de petróleo bruto são leves e pesados ​​doce azedo. Mais leve, mais doce é mais demanda no mundo, mas está se tornando cada vez mais difícil de acessar. Isso tem causado muitos investidores em Wall Street para questionar quanto petróleo está realmente sendo bombeado de reservas versus quanto petróleo está sendo usado. As economias emergentes em ambos China e adicionaram a este debate intenso. Em 2004, o consumo mundial anual de petróleo foi de 30 bilhões de barris. Isso não teria sido controverso, exceto que as novas descobertas durante o mesmo tempo tinham caído para oito bilhões de barris. Em 2005, a demanda mundial por petróleo atingiu 31 bilhões de barris, deixando os estoques de emergência em todo o mundo quase esgotados por 37 dias. Enquanto a Arábia Saudita. Rússia. E são os principais países produtores de petróleo do mundo, eles estão tendo mais dificuldade em atender às demandas. Atualmente, 62 do mundo petróleo acessível pode ser encontrado no Oriente Médio, centrada em torno de cinco países: Arábia Saudita. Emirados Árabes Unidos. Catar. O Iraque eo fato de uma guerra prolongada contra o terror ter interrompido a produção para uma fração do que costumava ser é importante levar em consideração. Também entendo que o Qatar compartilha um campo de gás natural com o Irã. Considerada pelos EUA como parte do eixo do mal, de modo que dois dos cinco países não produzem a plena capacidade. (Quando o preço do petróleo sobe, não se preocupe com quanto gás vai custar get mesmo fazendo uma jogada sobre o dólar canadense. Saiba como em Canadas Moeda Commodity: Petróleo e Loonie.) Fatores que influenciam os preços do petróleo bruto O preço é influenciado pelos seguintes fatores: Nos últimos 50 anos, o preço do petróleo foi denominado em dólares norte-americanos. Com a flutuação do valor do dólar norte-americano e a proeminência que as moedas mais novas como o euro estão ganhando, a OPEP está considerando trocar o petróleo bruto de um sistema de cotação do dólar dos EUA para o euro ou para um cesto de múltiplas moedas. Isso poderia ter um efeito adverso sobre os preços do petróleo no curto prazo. Em 1956, o geofísico M. King Hubbert fez a terrível previsão de que o petróleo atingiria o pico de produção, nivelaria e, eventualmente, declinaria - seguindo um padrão de distribuição de curva de sino. Eventualmente, o mundo iria esgotar todo o petróleo disponível. O pico, como calculado por Hubbert, foi alegado para ter sido batido em 1970. Desde então, as previsões máximas do óleo foram reajustadas para explicar o uso atual contra o que está sendo bombeado da terra. (Para mais sobre este fenômeno, veja o óleo máximo: Que a fazer quando os poços secados.) Os métodos alternativos do desenvolvimento do óleo estão ganhando a proeminência. O xisto betuminoso e as areias betuminosas estão se tornando fontes viáveis ​​de produção de petróleo. À medida que o preço da tecnologia começa a diminuir, essas fontes tornam-se mais acessíveis aos refinadores. Métodos para transformar metano e carvão em substitutos do petróleo, descoberto pela primeira vez na década de 1930 e durante a Segunda Guerra Mundial, estão sendo explorados novamente. Todas essas alternativas têm a oportunidade de perturbar os preços do petróleo. O aquecimento global é considerado uma conseqüência não intencional do uso de produtos à base de petróleo. Isso levou a um movimento agressivo para desenvolver fontes de energia verde, como carros elétricos, células de combustível, etanol, gás natural líquido e outros, na esperança de que eles podem potencialmente reduzir a dependência do mundo em petróleo bruto. Como estas tecnologias se tornam mais comuns no mercado, eles têm a capacidade de deslocar petróleo bruto. 13 Conclusão O petróleo bruto é uma mercadoria que o século XXI herdou do século XIX, com todos os seus benefícios e inconvenientes. De todas as commodities comercializadas, tem o maior impacto. Como o mundo interage com a indústria de petróleo bruto nos próximos anos terá um impacto abrangente sobre o meio ambiente, a economia global e nossas vidas diárias. Commodities: Feeder CattleMCX Estratégia de Comercialização de Petróleo Bruto MCX Crude Oil Trading Strategy. MCX Crude Oil Trading Estratégia para Pequenos Comerciantes e HNI Traders. Crude Oil Dicas para Intraday Trading, 100 Técnicas de trabalho amp Métodos para Sure Lucro. Divulgação: Toda informação é baseada na experiência pessoal e no conhecimento do autor. Nós não garantimos qualquer profitloss. It8217s Apenas um blog de compartilhamento de experiência pessoal, Nós não somos um SEBI registrado Investment Advisor. Passo - (1) 8211 Decide Quantidade Quantos lotes a comercializar: A quantidade deve ser limitada ao decidir uma estratégia para lidar com qualquer movimento súbito ou SL Hit. Aqui estão alguns exemplos para decidir Número de lotesQuantidade para Estratégia de negociação de petróleo bruto seguro. Normalmente Brokers fornece 3-5 vezes limite, mas muitos fornece 10-30 vezes limite. O limite deve ser suficiente para lidar com qualquer movimento acidental. Comércio 1 Mini Lote por 15.000 - Capital. Assim, um comerciante com 50.000 - Capital pode trocar 3 Mini Lotes. Comerciantes pouco arriscados Comércio 1 Mini Lote por 10.000-Capital, significa que se você tem 50.000-Capital de 5 Mini Lotes. Acima Quantidade pode ser aumentada com base no movimento, alguns movimentos foram discutidos neste artigo. Etapa - (2) 8211 Melhor Tempo para Comercializar o Petróleo Bruto MCX: Os preços no MCX estão sendo afetados por outras Bolsas como NYMEX. Portanto, decidir um segmento de tempo adequado é muito importante para qualquer estratégia no MCX. Negociação com segmentos de tempo ajuda a evitar Over Trading. Aqui estão alguns cronogramas importantes para a negociação de petróleo bruto: Aviso comerciantes seguros não comércio entre 7:30 a 8:15 no petróleo bruto na quarta-feira (dia de inventário), você pode encontrar datas exatas de inventário de eia. govpetroleumsupplyweekly Não Over Trade entre Segmentos de tempo, significa se bruto indo para cima após 7:30 do que não vender até 8:00. Aqui estão alguns gráficos para entender o conceito de tempo para implementar MCX Crude Oil Trading Estratégia: