Melhorando Movendo Média Negociação Regras

Apresentamos um sistema para combinar os diferentes tipos de previsões dadas por uma ampla categoria de regras de negociação mecânica através de métodos de aprendizagem estatística (impulsionando, e vários métodos de média de modelo como Bayesian ou métodos de média simples) . Os métodos de aprendizagem estatística fornecem melhores resultados fora da amostra do que a maioria das regras de média móvel simples no índice NYSE Composite de janeiro de 1993 a dezembro de 2002. Além disso, usando um filtro para reduzir a freqüência de negociação, o modelo de impulsão filtrada produz uma estratégia técnica que , Embora não seja capaz de superar os retornos da estratégia buy-and-hold (BampH) durante os períodos crescentes, ele supera a BampH durante períodos de queda e é capaz de absorver uma parte considerável de quedas no mercado. Copyright 2008 John Wiley amp Sons, Ltd. Salvar em bookmark listas Itens similares por autor Perguntas LIVE CHATTRADING MANUAL - Adaptive Moving Average: Como usar, regras de negociação, Manual de vídeo e livre para download 1. A teoria e como usar em Trading Adaptive Média móvel (AMA), como o nome sugere é uma adaptação da média móvel. Ele é projetado para se adaptar de acordo com o mercado dinâmico, conforme necessário. A média móvel simples (SMA) e as médias móveis ponderadas por primos (WMA) e as médias móveis exponenciais (EMA) funcionam de forma fantástica quando o mercado está em tendência. No entanto, quando o mercado está limitado, eles conseguem um monte de ruído do mercado gerando muitos sinais prematuros. Além disso, todos eles estão inerentemente atrasados ​​na natureza. Em uma busca para remediar as deficiências das médias móveis, Perry J. Kaufmann, introduziu pela primeira vez a média móvel adaptável em seu livro The Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets. 20-Day-AMA AMA Em Ação: Antes da introdução do Sr. Kaufmanns da AMA, os comerciantes empregados combinação de mais de uma única média móvel, como o método de cruzamento duplo eo método de cruzamento triplo. As razões por trás empregando combinação múltipla de médias móveis são baseadas nos seguintes fatos: médias de movimento rápido, que muitas vezes consiste em menor período de tempo, como período de 5 dias, apresentou melhor quando o mercado está rapidamente tendência. As médias móveis lentas, que muitas vezes consistem em períodos de tempo mais longos, tais como o período de 50 dias, tiveram melhor desempenho quando o mercado está ligado ao intervalo, filtrando assim a maior parte do ruído do mercado. Assim o gênio em Kaufmanns AMA era um sistema esperto bastante variar sua velocidade de acordo com uma combinação de sentido e de velocidade do mercado. Em outras palavras, quando o mercado está tendendo, AMA acelera junto com a tendência. Quando o mercado é limite da escala e não faz nada AMA retarda para baixo. Assim, ele ganha o nome de forma justa, adaptando-se à direção e velocidade do mercado. A AMA da Kaufmanns alcança sensação de direção e velocidade do mercado ao incorporar o índice de eficiência. 2. Adaptive Moving Average Trading Regras Seguem-se as regras de negociação para o Adaptive Moving Average: Comprar quando o AMA vira-se Vender quando o AMA vira downImproving o Moving Average Crossover Let8217s dar uma olhada em um sistema de passagem simples média móvel e ver se podemos melhore. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel, reduzindo o número de whipsaws durante os mercados de limite temida gama Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação o sistema recebe whipsawed de longo para curto criando uma seqüência de negociações perdendo. Os negócios longos de repente revertem batendo sua parada. Da mesma forma para negócios curtos. Estes 8216false signals8217 podem destruir sua curva de equidade. Neste artigo I8217m vai apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento simples média móvel. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e pode fornecer um excelente ponto de partida para uma tendência seguinte sistema. Sistema de Linha de Base Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. I8217m que escolheu o euro porque demonstrou características de tendência contínuas ao contrário dos mercados conservados em estoque do índice que tendem a ser reverting médio. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou linha lenta). Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período Go Long quando o gatilho cruza acima Slow SMA Go Curto quando o gatilho cruza em Slow SMA Datas Testado: Maio de 2001 8211 30 de setembro de 2013 Comissões e ampères Deslizamento: 30 deduzido por comércio Número de contratos: 1 Para aqueles que usam O TradeStation, o Baseline System, foi criado através da inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) eo segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contêm os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando estas estratégias fornecidas você pode construir uma estratégia de passagem média móvel em poucos segundos sem quaisquer habilidades de codificação. Baseline System Equity Curve Estas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente rentável a longo prazo. Este é um testemunho das características de tendência do mercado de futuros Euro. No entanto, há períodos de grandes levantamentos e longos períodos em que não são criados novos altos de capital próprio. Não é provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente de 2011, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito negociações perdidas consecutivas. Whipsaw Summer 2011 Improvement 1: Delayed Entry Com este método de entrada vamos atrasar a nossa entrada no mercado depois que a linha de gatilho cruza o SMA lento. Assim, quando a linha de gatilho cruza a SMA lenta, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demora para vários bares. Vamos dizer que esperamos 15 barras depois que a cruz ocorre. Na décima barra após o sinal nós vemos se o preço é ainda acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11o. Se o preço estiver abaixo do nosso lento SMA don8217t abrir uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos alguns whipsaws à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz original SMA. A idéia por trás deste método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair para trás abaixo da SMA lento. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, vamos manter a saída do mesmo. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Aplicamos apenas o atraso ao abrir uma nova posição. A curva de eqüidade com nossa entrada atrasada realmente move toda a curva patrimonial acima da linha zero. Menos negócios são tomadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw verão em 2011. Você vai notar que temos reduzido o número de Whipsaws de oito para zero. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands Ao contrário do crossover de média móvel padrão onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar a SMA lenta, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além da SMA lenta. Por exemplo, imagine outra banda acima da SMA lenta que é 1 ATR acima da SMA lenta. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na faixa ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Esta faixa representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força. Alguns de vocês já devem ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal de Keltner não é nada mais do que uma média móvel (SMA lenta) com um número X de banda superior de ATR acima e abaixo da SMA lenta. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas adaptam-se à crescente volatilidade que exige mais convicção de preço para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante períodos de menor volatilidade. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mutação do que uma simples passagem média móvel. O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. A curva de equidade inteira gasta menos tempo perto da linha zero e há menos comércios. Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando que o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma grande melhoria em relação ao Sistema de Linha de Base. Whipsaw Summer 2011 Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do Sistema de Linha de Base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, vencedores percentuais e lucro líquido médio de comércio aumentou. O Keltner produziu as melhores estatísticas globais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que é negociável com dinheiro real, mas nós realizamos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com o nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso, olhando para o número de comércios tomados por cada sistema ea percentagem ganhando comércios. Mais idéias Você pode fazer exame desta pesquisa em todos os tipos de sentidos. Aqui duas idéias mais. Delay With Time Decay 8211 Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você vai notar uma seqüência de whipsaws em um sistema de crossover média móvel logo após um grande comércio vencedor foi fechado. O mercado, aparentemente, está agora se transformando em um mercado vinculado gama e provavelmente vai fazer isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou semanas de desgaste na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir a quantidade de atraso com o passar do tempo. Após o fechamento de uma troca bem sucedida nós começamos procurar a próxima cruz com nosso atraso padrão da barra de X. O mercado permanece ligado à faixa e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não toma quaisquer novos sinais. Durante esses sinais falsos nosso contador de atraso é redefinido mas não é sempre resetado para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos nosso atraso de X dias em um. Fazemos isso porque acreditamos que, com o passar do tempo, uma fuga se torna mais provável. No entanto, nunca reduzimos X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito abaixo de 5 ou mais. Trend Filter 8211 Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou de baixa? Talvez apenas tendo longos comércios durante um mercado em alta ou tendo operações curtas durante um mercado de urso iria melhorar os resultados. Este seria um teste interessante e simples a executar. Eu adoraria ouvir seus resultados. Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir todas as idéias ou resultados de seu próprio teste Deixe uma resposta Cancelar resposta Produtos em destaque Construir indicadores adaptativos em suas estratégias TradeStation. A biblioteca de indicadores adaptativos sintoniza automaticamente seus indicadores para metade do ciclo dominante atual com base no uso da transformada de Hilbert. Saiba mais Free TradeStation Code Obtenha versões gratuitas e simplificadas das ferramentas que os especialistas da TradeStation usam em suas pesquisas diárias e na construção de sistemas. Essas ferramentas ajudam você a aprender o EasyLanguage, uma vez que são totalmente de código aberto e permitem que você crie sistemas complexos sem precisar saber como codificar. Tudo o que você precisa fornecer é um nome e endereço de e-mail. Nenhum cartão de crédito ou endereço exigido Sobre Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero é o principal designer de sistemas e analista de mercado da TTM. Ele é um dos maiores especialistas mundiais no uso de análise inter-mercado e de tendências na localização e confirmação de movimentos de preços em desenvolvimento nos mercados. Murray é freqüentemente referido na indústria como o Einstein de Wall Street. Consulte Mais informação.